ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РИСКЛАРИНИ БАҲОЛАШДА СТРЕСС-ТЕСТ УСУЛИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Шаисламова Наргиза Кабиловна

https://doi.org/10.5281/zenodo.20056452

Аннотация: Мазкур мақолада тижорат банклари фаолиятида рискларни баҳолашда стресс-тест усулининг назарий ва амалий жиҳатлари кенг таҳлил қилинган. Стресс-тестлашнинг турлари, ҳисоблаш тартиби, асосий рискларга нисбатан қўлланилиши ҳамда халқаро амалиётдаги ўрни илмий жиҳатдан асослаб берилган. Шунингдек, стресс-тест натижаларининг банк барқарорлигига таъсири ва Ўзбекистон банк тизими шароитида уни самарали жорий этиш йўллари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: стресс–тест, банк рисклари, кредит риски, фоиз ставкаси риски, ликвидлик, сценарийлар таҳлил, капитал етарлилиги, молиявий барқарорлик, жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, халқаро ташкилотлар, Марказий банк.

Аннотация: В данной статье представлен всесторонний анализ теоретических и практических аспектов метода стресс-тестирования при оценке рисков в деятельности коммерческих банков. Научно обоснованы виды стресс-тестирования, порядок расчёта, применение к основным рискам и его роль в международной практике. Также рассмотрено влияние результатов стресс-тестирования на стабильность банка и пути его эффективного применения в условиях банковской системы Узбекистана.

Ключевые слова: стресс-тестирование, банковские риски, кредитный риск, процентный риск, ликвидность, сценарный анализ, достаточность капитала, финансовая стабильность, глобальный финансово-экономический кризис, международные организации, Центральный банк.

Abstract: This article presents a comprehensive analysis of the theoretical and practical aspects of stress testing in assessing risks in commercial banks. It provides a scientifically substantiated explanation of stress testing types, methodology, application to key risks, and its role in international practice. It also examines the impact of stress testing results on bank stability and ways to effectively apply it in the Uzbek banking system.

Keywords: stress testing, banking risks, credit risk, interest rate risk, liquidity, scenario analysis, capital adequacy, financial stability, global financial and economic crisis, international organizations, Central Bank.

Citation

Шаисламова Наргиза Кабиловна. (2026). ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РИСКЛАРИНИ БАҲОЛАШДА СТРЕСС-ТЕСТ УСУЛИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ. «moliyaviy texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali, 5(3), 1. https://doi.org/10.5281/zenodo.20056452

The list of literature

1. Д. С. Биджоян Стресс-тестирование как инструмент оценки рисков банков: обзор международной практики, методов и методологии. ЭНСР № 4 (91) 2020. https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/431804841.pdf
2. Hassani, Bertrand K. Scenario Analysis in Risk Management. Published by Springer International Publishing, October 26, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-25056-4. ISBN: 978-3-31-925054-0, 978-3-31-925056-4. XIII, pp. 162. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-25056-4 
3. Bank of International Settlement (2000). Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues. https://www.bis.org/publ/cgfs14.htm  
4. Blaschke W., Jones T., Magnoni G., Peria S.-M. (2001). Stress-testing of financial systems: an overview of issues, methodologies, and FSAP experience. IMF Working Paper. WP/01/88. https://www.imf.org/-/media/websites/imf/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2001/_wp0188.pdf
5. Demekas D. (2015). Designing effective macroprudential stress tests: progress so far and the way forward. IMF Working paper WP/15/146. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15146.pdf
6. Барча керакли маълумотлар АҚШнинг ФРТ сайтида берилган: https://www.federalreserve.gov/%20supervisionreg/stress-tests-capital-planning.htm
7.  ECB Guide to the internal liquidity adequacy assessment process (ILAAP) https://www.bankingsupervision.europa.eu/framework/legal-framework/public-consultations/pdf/icaap_ilaap/ssm.ilaap_guide_201803.ns.pdf
8. Jobst A.A., Lian Ong Li, Schmieder C. (2017). Macro-prudential liquidity stress testing in FSAPs for systematically important financial systems. IMF Working Paper, WP/17/102. https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2017/wp17102.pdf#:~:text=This%20paper%20provides%20a%20conceptual%20overview%20of%20liquidity,important%20financial%20sectors%20over%20the%20last%20six%20years.
9. Шодмонов Ш., Алимов Р., Жўраев Т. Иқтисодиёт назарияси. Т.: “Молия”. 2002 й. Б. -416.
10. Tojiboeva Nilufar Baxodirjon qizi. THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING FOR CAPITAL ADEQUANCY MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS. (2025). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(5), 727-731. https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/3538
11. Kulliev Istam Yangimurodovich, Komilov Niyozbek Suratbekovich. (2025). THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. International Journal of Economic Perspectives, 19(1), 86–93. Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal/article/view/1019
12. Mamatov Bakhromjon THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN Vol. 3 No. 2 (2025): INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE. https://worldlyjournals.com/index.php/IJS/article/view/15333/19402 
13. Что такое стресс-тестирование. https://cbr.ru/finstab/stress_testing/chto-takoe-stress-testirovanie/what_is_stress_testing/
14. Acharya V., Engle R., Pierret D. (2014). Testing macro-prudential stress tests: The risk of regulatory risk weights. Journal of Monetary Economics, no. 65, pp. 36–53. https://www.nber.org/papers/w18968
15. Dent K., Segoviano M., Westwood B. (2016). Stress test-ing of banks: an introduction. Bank of England Quarterly Bulletin Q3, pp. 130–143. https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2016/q3/stress-testing-of-banks-an-introduction .